Định nghĩa
Mức giảm tính từ đỉnh liền trước trong một khoảng thời gian nhất định. Mức sụt giảm tối đa (Maximum drawdown) là đợt giảm lớn nhất như vậy.
Ví dụ giả định
Giá trị tài khoản đi từ 100 → 120 → 90 tạo ra mức drawdown 25% tính từ đỉnh 120. Để phục hồi từ 90 lên lại 120 cần mức tăng khoảng 33.33%.
Lưu ý quan trọng
Khái niệm này khác với khoản lỗ tính từ thời điểm bắt đầu. Chu kỳ lấy mẫu dữ liệu và cách tính dòng tiền nạp/rút có thể làm thay đổi kết quả.
Tài liệu tham khảo chính thức
www.finra.org ↗Các ví dụ chỉ là giả định minh họa, không phải khuyến nghị đầu tư.