Đường MA đo lường điều gì
Đường trung bình động tóm lược một chuỗi giá được chọn. Đường trung bình đơn giản (SMA) chia đều trọng số cho các điểm dữ liệu; đường trung bình hàm mũ (EMA) đặt nặng các dữ liệu gần đây hơn. Cả hai đều không biết trước giá tương lai.
Chọn hệ quy chiếu
Chu kỳ (length) đếm số thanh nến trên biểu đồ, không nhất thiết là số ngày. Hãy ghi lại khung thời gian và nguồn giá đầu vào trước khi so sánh hai đường. Chu kỳ ngắn phản ứng nhanh hơn nhưng có thể khiến các biến động ngắn hạn trông có vẻ quan trọng hơn thực tế.
Đọc bối cảnh, không đọc như mệnh lệnh
Độ dốc và các điểm giao cắt mô tả lịch sử giá đã chọn. Chúng không đảm bảo rằng xu hướng sẽ tiếp diễn. Các giao cắt lặp đi lặp lại trong thị trường đi ngang (sideway) có thể tạo ra những cách diễn giải mâu thuẫn.
Thử so sánh có kiểm soát
Trên biểu đồ thực hành, hãy giữ nguyên mã giao dịch và khung thời gian, chỉ thay đổi độ dài chu kỳ trung bình. Ghi lại những gì trở nên rõ ràng hơn và những gì xuất hiện trễ hơn. Tránh chọn thông số chỉ vì một nhịp sóng trong quá khứ trông có vẻ thuyết phục.
Ví dụ tính toán: SMA và EMA 5 kỳ
Với các mức giá đóng cửa giả định là 100, 102, 101, 103 và 109, SMA 5 kỳ là 515 chia 5, tức 103. EMA 5 kỳ thông thường dùng hệ số trọng số là 2/(5+1), tức một phần ba. Giả sử EMA kỳ trước là 102, EMA mới là 102 + (109−102)/3, khoảng 104.33. EMA kỳ trước đó là một giả định minh họa riêng. Độ nhạy cao hơn với giá mới nhất không đồng nghĩa với khả năng dự báo hay lợi nhuận tốt hơn. Đây là các ví dụ tính toán, không phải kết quả thị trường thực tế.
Tại sao hai đường trung bình động lại cho kết quả khác nhau?
Trước tiên, hãy đối chiếu mã giao dịch, sàn giao dịch, loại nến, phiên giao dịch, khung thời gian, nguồn giá và chu kỳ. Đường trung bình 20 nến trên biểu đồ 4 giờ không sử dụng cùng dữ liệu quan sát với đường trung bình 20 nến trên biểu đồ ngày. Các chu kỳ bằng nhau cũng cho kết quả khác nhau khi một đường dùng SMA còn đường kia dùng EMA. Hãy lưu bố cục, chỉ thay đổi một thông số đầu vào và so sánh các nến đã đóng trong cả giai đoạn giá tăng lẫn đi ngang. Hãy lưu lại cả những ví dụ khi công cụ này kém hiệu quả. Giao cắt chỉ mô tả thứ tự tương đối giữa các đường trung bình; nó không đảm bảo mức giá khớp lệnh hay xác lập một thiết lập tối ưu cho mọi trường hợp.
Tài liệu tham khảo chính thức
Trang nguồn có thể bằng tiếng Anh.